Bundesbank: bancos alemanes se muestran sólidos en prueba de estrés

La mayoría de los bancos y cajas de ahorros de Alemania podrían resistir una drástica recesión económica mundial, según los resultados de una prueba de resistencia conjunta realizada con el Bundesbank, el banco central germano.

"En general, las entidades siguen gozando de una sólida posición", resumió Nikolas Speer, máximo responsable de supervisión bancaria de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

Sin embargo, en el escenario simulado, varias docenas de entidades no pudieron cumplir los requisitos de capital establecidos por el organismo supervisor. "Estamos prestando especial atención a las entidades que presentan anomalías en la prueba de resistencia. Si fuera necesario, tomaremos medidas de supervisión a su debido tiempo", subrayó Speer.

Prueba de resistencia y encuesta

La BaFin y el Bundesbank sometieron a un minucioso análisis, desde abril, a 1.113 entidades financieras pequeñas y medianas alemanas, lo que supone casi el 90 % de las entidades de crédito del país.

En una encuesta complementaria, se pidió a las entidades que se pronunciaran sobre su situación actual en cuanto a resultados y riesgos, así como sobre sus expectativas.

En la prueba de resistencia se simuló un escenario de crisis a lo largo de un periodo de tres años: una escalada de las tensiones geopolíticas podría traducirse en nuevas barreras comerciales, cuellos de botella en las cadenas de suministro y subidas de los precios de las materias primas.

Se partió de la hipótesis de un descenso del comercio mundial con las consiguientes repercusiones en el empleo y el rendimiento económico. Además, se supuso que se producirían subidas de los tipos de interés y fuertes correcciones en los mercados de acciones y de bonos.

En una situación de estrés de este tipo, la ratio de capital básico duro de los bancos y las cajas de ahorros se reduciría, en conjunto, en unos 3,8 puntos porcentuales, hasta el 14,6 %. Esto significa que las entidades dispondrían de menos colchón para amortiguar nuevos reveses.

El entorno sigue siendo incierto

"La persistente y elevada incertidumbre sobre la evolución geopolítica dificulta las perspectivas económicas", comentó Michael Theurer, miembro del Consejo de Administración del Bundesbank.

"Por ello, las entidades de crédito deben actuar con mayor cautela en su planificación empresarial y de capital, a fin de poder mantener una base de capital sólida y garantizar la financiación de la economía real incluso en caso de crisis imprevistas", agregó.

Desde la crisis financiera y económica mundial de 2008/2009, los supervisores comprueban periódicamente, mediante pruebas de resistencia, el grado de vulnerabilidad de los bancos en caso de crisis.

El objetivo es detectar lo antes posible los riesgos en el balance y los puntos débiles del modelo de negocio. A raíz de estas pruebas, los supervisores pueden, por ejemplo, exigir a determinadas entidades financieras que mantengan más capital para poder amortiguar mejor posibles crisis futuras.